API Java gratuita fornecendo uma coleção de indicadores técnicos que podem ser usados na construção de sistemas técnicos de negociação. Além disso, ao usar esses métodos com nosso mediador JDBC, você poderá aplicar iterativamente esses indicadores a dados históricos armazenados em um SGBD. Inclui documentação técnica detalhada do PDF, documentação da biblioteca da classe CHM e exemplos de clientes133 Atualizado em: 13 de setembro de 2017 Classificação: 0 Autor: Ben Fairfax Tamanho: 6101 kb Freeware Programas similares O TeeChart para Java 2017 (steema) para Java é uma extensa biblioteca de componentes Charting para Java Desenvolvedores. Com base em mais de uma experiência de décadas trabalhando com os requisitos de gráficos do cliente, é extremamente portátil e pode ser usado em todos os ambientes de programação Java padrão. Áreas Principais: Tipos de Horário O componente do Mapa de Java incluído no TeeChart oferece literalmente dezenas de Charto133 Atualizado: 1 de abril de 2017 Classificação: 0 Autor: Steema Software Tamanho do Software Steema: 24316 kb Shareware Ir para categoria: Ferramentas de desenvolvimento gt Componentes Bibliotecas Softwarejfree semelhante. Org Criei uma banda de Bollinger recuperando dados do banco de dados. Portanto, em um gráfico, eu tenho uma banda superior e uma banda mais baixa. No meio, traçei o preço das ações de um estoque em particular. Totalmente três séries temporais. O problema é que quando eu uso XYDifferenceRenderer para colorir a área delimitada por duas séries, ele escolheu colorir a área entre a banda superior e o preço das ações. Como posso evitá-lo e colorir a área delimitada pela banda superior e a banda inferior, em vez disso, isso é um erro no algoritmo XYDifferenceRenderer que eu introduzi quando reescrevi o algoritmo para torná-lo mais flexível. O XYDifferenceRenderer só deve aceitar uma ou duas séries. Um número maior de séries do que duas não faz sentido para o renderizador, porque você não pode diferenciar as séries múltiplas intuitivamente. Dado que este erro existe desde 23 de abril de 2007, você pode explorá-lo ao ter as duas bandas de Bollinger como as duas primeiras séries e seus preços das ações como a terceira série. Eu não confiaria nisso mesmo porque este erro provavelmente será corrigido em breve por David ou eu. A melhor solução para avançar seria usar vários conjuntos de dados e vários renderizadores para o gráfico. As bandas de Bollinger estariam em um conjunto de dados renderizado com um XYDifferenceRenderer. Os preços das ações seriam em outro conjunto de dados renderizado com um XYLineAndShapeRenderer. Richard West Design Engineer II Advanced Micro Devices Sunnyvale, CA RichardWest escreveu: Na verdade, este é um erro no algoritmo XYDifferenceRenderer que eu introduzi quando reescrevi o algoritmo para torná-lo mais flexível. O XYDifferenceRenderer só deve aceitar uma ou duas séries. Um número maior de séries do que duas não faz sentido para o renderizador, porque você não pode diferenciar as séries múltiplas intuitivamente. Dado que este erro existe desde 23 de abril de 2007, você pode explorá-lo com as duas bandas de Bollinger como as duas primeiras séries e os preços das ações como a terceira série. Eu não confiaria nisso mesmo porque este erro provavelmente será corrigido em breve por David ou eu. A melhor solução para avançar seria usar vários conjuntos de dados e vários renderizadores para o gráfico. As bandas de Bollinger estariam em um conjunto de dados renderizado com um XYDifferenceRenderer. Os preços das ações seriam em outro conjunto de dados renderizado com um XYLineAndShapeRenderer. Thx para sua resposta, então, como posso usar conjuntos de dados mutilple no mesmo gráfico? Como usei ChartFactory para criar um gráfico de timeseries e aceita apenas ONE datasetTimeSeriesCollection com vários TimeSeriesjfree. org por Fujiko raquo Sat Oct 22, 2005 6:09 pm Aqui está o Rotina que eu uso para calcular: public String histo2 (String st, int n) double fm26, fm12 int k String tab new String2 String tm new Stringn1 String ts novo Stringn1 para (kn-50 k ltn1 k) fm26 Float. parseFloat (calMoymeu (St, 26, k)) fm12Float. parseFloat (calMoymeu (st, 12, k)) tmkString. valueOf (fm12-fm26) para (kn-40 k ltn1 k) tskcalMoymeu (tm, 9, k) int iflagk, i , J tm e ts são, respectivamente, a média móvel rápida e lenta n é o índice de tempo (pode ser dia, mês ou o resto) st é o valor de estoque correspondente Você também tem que criar a função de Movimento Exponencial (CalMoymeu) você quer algo assim . (Eu criei usando o JFreeChart alguns meses atrás) Se sim, você precisa calcular tudo que o amplificador combinou o Gráfico de linhas com o histograma. (1 semana pode fazê-lo), wei wei. Url
O melhor US Broker 2017 Ei, estou apenas curioso se você pode recomendar todos os corretores dos EUA no Im Im nos EUA e apenas começando e parece tão sangrento e perigoso escolher um desses bastardos. Parece que muitos deles gostam de jogar na transparência (como o Oanda), mas depois eu venho a fóruns e lemos histórias de horror e não sei o que acreditar ... bobbyspider, um dos desafios de encontrar um bom corretor dos EUA é que não há muitos deles. O ambiente regulatório super apertado nos EUA perseguiu a maioria dos corretores. Aqueles que permanecem estão listados aqui. Eu não me incomodaria com nenhum dos corretores de introdução, você não ganha nada ao passar por um intermediário. No que diz respeito à mesa de negociação versus mesa não comercial, nos EUA, esse critério realmente não importa. Isso ocorre porque com todos os corretores dos EUA, o corretor é sempre sua contraparte para o comércio. A única diferença é o seu processo de mitigação de risco. Com corretores de escritório...
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